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Dissertaes


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Estudo sobre a empregabilidade de variveis macroeconmicas no uso de redes neurais para a previso do preo de fechamento no mercado de aes brasileiro


por RIBEIRO, William Oliveira


Estatistcas

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Orientao: LOPES, Fbio

Ano: 2019

 O interesse em usar redes neurais artificiais (RNAs) para previsão levou a um grande aumento nas atividades de pesquisa nas últimas décadas, embora as RNAs forneçam uma grande promessa com resultados comprovados, elas também incorporam muita incerteza. Esta situação também é observada no mercado financeiro de ações com a previsão de preços de ações usando técnicas de aprendizado de máquina, em especial, redes neurais aplicadas que têm sido amplamente pesquisadas e utilizadas. Neste contexto torna-se importante entender o algoritmo e as informações que embasam seu processo decisório. O presente estudo tem por objetivo avaliar o uso de redes neurais artificiais, o algoritmo de aprendizado e a influência de fatores macroeconômicas no mercado de ações brasileiro. A avaliação da rede dar-se-á pela métrica RMSE.


Acesse: cassiopea.ipt.br/teses/2019_EC_Willian_Ribeiro.pdf